[자동투자 2.3] 매매 프로그램에서는 버퍼가 필요합니다

 

투자에서 버퍼란?

버퍼의 개념에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 우리가 차트를 볼 때 주로 분봉, 시간봉, 일봉을 통해서 가격의 흐름을 봅니다. 차트는 가격이 변화한 결과이기 때문에 우리가 차트를 분석하여 투자전략을 세우고 자동투자 로직을 만들 때 일종의 버퍼를 만들어야 합니다. 예를 들어 다음과 같은 로직이 있다고 생각해 봅시다. 

 

20일 이동평균선을 기준으로 가격이 그보다 위로 가면 LONG을 잡고 아래로 가면 기존 포지션을 청산하고 SHORT을 잡는다. 

 

 

위와 같은 로직을 가지고 투자를 하면 어떻게 될까요? 이동평균선에 가격이 도달하게 되면 우리는 수십 수백번의 청산과 포지션 진입을 경험하게 됩니다. 그도 그럴것이 가격은 한 방향으로 유려하게 움직이지 않습니다. 매수자와 매도자가 팽팽하게 경합하면서 수많은 가격의 변화를 가지고 추세를 만들어 냅니다. 그 안에서 끊임없이 진동하는 것이 가격이며 차트에서는 이 진동은 제대로 표시되지 않습니다. 그래서 우리의 로직은 다음과 같이 변경되어야 합니다. 

 

20일 이동평균선을 기준으로 가격이 이동평균선보다 2%를 초과할 경우 기존 포지션을 청산하고 LONG 포지션을 진입하고 이동평균선보다 -2%미만의 가격이 될 경우 SHORT 포지션을 잡는다. 

 

이렇게 되면 중간에 마치 휴전선의 양 쪽으로 생성된 비무장지대와 같은 영역이 생성됩니다. LONG 포지션을 잡은 뒤에도 바로 이동평균선보다 2% 미만으로 떨어지지 않는 이상 포지션 변동없이 유지가 됩니다. 내려가는중에도 이동평균선에서 다시 반등하여 올라갈 수도 있고 실제로 많이 그렇게 가격이 움직입니다. 모두가 바라보는 이동평균선을 통과하였다는 것 자체가 단기간이라 할지라도 한 방향으로 추세가 만들어졌다고 판단할 수 있기 때문입니다. 더불어 버퍼를 잡음으로써 우리에게는 리스크를 관리할 수 있게 되었습니다. 여기서 우리의 리스크는 가격의 약 4% 수준입니다. 처음 포지션에 진입한 후 반대방향으로 4%이상 가격변동이 발생하게되면 우리의 의지와는 별개로 포지션을 청산시켜버립니다. 이러한 로직을 통해서 우리는 더 큰 손해를 미연에 방지할 수 있게 됩니다. 

 

자동투자에서 버퍼의 설정은 불필요하고 빈번한 거래를 줄이고 리스크를 관리할 수 있도록 도와준다는 측면에서 필수요소라고 할 수 있겠습니다.